Как известно рыночные движения создают по большей части, так называемые крупные или умные деньги – мировые банки, инвестиционные фонды, частные инвесторы с огромным капиталом и прочие вершители спроса и предложения.
Крупный игрок или иначе называемый кукл – пытается обмануть основную массу рыночных участников, манипулируя ценами, двигая рынок в своих интересах за счет выполнения сделок с крупными объёмами. Это выполняется с той целью, чтобы иметь возможность открывать и закрывать свои позиции, до тех пор, пока на рынке в определённый момент присутствует соответствующий спрос или предложение. В противном случае кукл не сможет закрыть свою огромную позицию и понесёт потери.
Мелкие трейдеры ставят перед собой основную задачу – понять мотивы крупных игроков, чтобы определить их интересы и соответственно понять, в какую сторону они намеренны двигать рынок. И это вполне логично, ведь находясь на стороне умных денег можно получить возможность взять хорошее трендовое движение и пойти по пути наименьшего сопротивления.
Как понять намерения крупных игроков
Для анализа и прогнозирования действий крупных игроков существует множество техник и методологий. Некоторые из них имеют некоторую осмысленность, другие сложно назвать достоверными в данном плане, однако наиболее эффективной на текущий момент является анализ профиля рынка.
Методика анализа профиля рынка появилась ещё в восьмидесятых годах на чикагской товарной бирже. Бывалые трейдеры в яме определили, что цена имеет свойство получать значительный импульс к движению, после прохождения отметок, где скапливалось наибольшее количество заявок и сделок, в особенности крупных объёмов. Прошло достаточно времени, но методика остаётся наиболее актуальной и по сей день. Многие биржевые трейдеры, инвесторы и аналитики используют анализ профиля рынка, кластерный и объёмный анализ для поиска потенциальных зон скопления большого количества крупных сделок.
Как выполнить анализ профиля рынка
Как уже ранее отметили – анализ профиля рынка заключается в определении наиболее значимых ценовых зон – отметок, где происходили самые значимые покупки или продажи с большим проторгованным объёмом. Биржевые трейдеры получают истинную картину проторгованных объёмов по каждому активу, поскольку фондовый, валютный, срочный или товарный рынок является централизованным – т.е. все сделки по активу выполняются в рамках одной биржевой площадки. Валютный рынок форекс в данном контексте существенно отличается, поскольку является децентрализованным – глобальным рынком покупки/продажи валют. Все операции на валютном рынке взаимосвязаны между сотнями тысяч государственных банков, брокерских компаний и дилинговых центров. Именно поэтому определить истинные значения объёмов на рынке форекс технически невозможно. Но валютные трейдеры нашли выход.
Компенсацию реальным объёмам может составить тиковый объём, поскольку отображает ход изменения цены в единицу времени, что в своем роде является относительным значением проторгованного объёма.
Но в базовом виде индикаторы реального или тикового объёма представляют совсем не ту картину, что необходимо для определения профиля рынка. Данные индикаторы базируются на изменениях ценовой активности в интерпретации по временной шкале. По индикатору мы видим привязку объёма ко времени – конкретной свече определённого объёма, а для анализа профиля рынка форекс необходимо определять ценовые зоны. Таким образом, нам необходимо сопоставить проторгованные объёмы не со временем, а с ценой. Для этих целей созданы индикаторы TPO и TPO_range, которые устанавливаются на терминал MetaTrader4 и отображают всплески объёма в горизонтальном представлении, благодаря чему можно определить ключевые ценовые отметки наибольшего интереса.
Профиль рынка Forex по индикатору TPO_range
Применять индикатор для анализа профиля рынка рекомендуется в совместительстве с другой торговой системой. В таком случае вы сможете существенно улучшить показатели торговли и добиться высокой эффективности входов и выходов из позиции, работая только в направлении, которое определенно по профилю. Тем не менее, использование индикатора в качестве самостоятельной торговой системы также возможно и также эта практика обеспечивает отличные результаты, но в начале изучим особенности индикатора.
После установки индикаторов в терминал МТ4 на графике цены появляются дополнительные гистограммы:
Синяя гистограмма – отображает уровни проторгованных объёмов по ценовому графику за одну торговую сессию
Зелёная гистограмма – отображает уровни горизонтальных объёмов на ценовых отметках за выбранный период времени. Чтобы указать временной интервал необходимо передвинуть вертикальный ползунки в соответствующие положения.
Таким образом, трейдер может использовать гистограммы TPO для анализа профиля рынка за предыдущую торговую сессию, либо TPO_range для проверки профиля рынка на необходимом интервале. По гистограмме можно визуально определить зоны с наибольшим скоплением объёмов и определять зоны наибольшего интереса. Данный зоны как раз и выступают соответствующими уровнями поддержки или сопротивления впоследствии.
Как торговать по индикатору TPO
Как уже ранее было сказано, рекомендуется использовать индикатор профиля рынка для анализа наиболее вероятностных направлений, а входы осуществлять с применением полноценной торговой системы. Однако по профилю рынка можно также совершать весьма успешные сделки с высоким приоритетом. Для этого необходимо определять на графике цены по предыдущему дню ключевые зоны профиля рынка:
- Point of control – Контрольная точка – отметка цены с самым большим объёмом за всю сессию
- Volume area low – Нижняя планка – нижняя зона скопления максимальных объёмов.
- Volume area high – Верхняя планка – верхняя граница скопления максимальных объёмов за торговую сессию.
Верхняя и нижняя планка определяют границы самых основных объёмов за всё торговую сессию. Как правило, в данной зоне должно быть сосредоточено 70% всего объёма. При этом мы не берём во внимание абсолютный хай или лоу дня, если на соответствующих отметках наблюдался минимальный объём.
Прежде всего, стоит определить, как закрылась торговая сессия – под или над POC, чтобы выбрать потенциальное направление. Далее ожидаем пробоя границы VAH или VAL в соответствующую сторону и входим на повторном откате. Дополнительно для увеличения эффективности стоит комбинировать технику профиля рынка с прайс-экшн и графическими уровнями сопротивления/поддержки.
